Proposição suplementar à regulação AT: O que os traders precisam saber Proposta Suplementar à Regulação AT: O que os comerciantes precisam saber por J. P. Bruynes e Libbie Walker. A CFTC está revisitando algumas das suas propostas mais controversas sobre a regulamentação de negociação algorítmica, principalmente quais os participantes do mercado estarão sujeitos à regulamentação e CFTC acesso ao código fonte proprietário. Alta freqüência de negociação: Alcançar os limites O crescimento tremendo na alta freqüência de negociação (HFT) parece ter atingido os seus limites nos últimos anos. Os custos de infra-estrutura e a implacável concorrência provavelmente são os culpados. O que é um algoritmo Regulação financeira na era HFT Os reguladores estão cada vez mais preocupados com a negociação automatizada e seus riscos potenciais. Negociação automatizada na Índia O regulador do mercado de valores mobiliários indianos, Securities Exchange Board da Índia (SEBI), lançou um documento de discussão sobre a proposta de regulamentação no algoritmo tradinghigh espaço de negociação de freqüência. Obtendo dados de mercado no Excel usando o Python O Microsoft Excel é a solução go-to para manipulação de dados e análise em finanças. No entanto, ela fica para trás a realidade de como os dados, particularmente financeiros ou comerciais, são consumidos na era da Internet. Aqui está uma maneira simples, mas poderosa para permitir que o Excel trabalhe com uma grande variedade de bancos de dados e fontes financeiras. Uma perspectiva nova e quantitativa da SEC A análise quantitativa dos discursos da Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission - SEC) para classificar os temas mostra que os reguladores se concentram com freqüência em questões de divulgação e transparência e não em questões de arquitetura e design de mercado. O futuro da escuridão da liquidez na Europa A paisagem negativa do comércio enfrenta uma mudança fundamental mais uma vez. As mudanças na MiFID 2MiFIR, incluindo as tampas de volume escuras, afetarão profundamente a maior parte da atividade de negociação escura, alterando fundamentalmente como os investidores institucionais interagem com a liquidez oculta. EquiChain anuncia plataforma blockchain para mercados de capitais KPMG e Microsoft anunciam novos Núcleos Blockchain Nasdaq anuncia nova liderança para Renda Fixa e Pós-Comércio nos países nórdicos e bálticos Euronext e AX Trading anuncia negociação de blocos europeia MTF ICBC (Ásia) adota Thomson Reuters FXall e Negociação Eletrônica Desenvolvedor Quantitativo - Negociação de Alta Frequência Cross-Desk StrategistSoftware Desenvolvedor VP LATAM FX Opções Trader - US Investment Bank Grade de Investimento Pessoa de Vendas Senior C Desenvolvedor Elite Investment Bank Sr JavaPython Desenvolvedor Elite Investment Bank Tópicos populares Thomson Reuters Labs abre em Cingapura O laboratório de dados e inovação de Cingapura atenderá clientes em toda a região da Ásia-Pacífico. BT vincula cinco maiores mercados de câmbio O novo BT Radianz FX express oferece acesso melhorado aos mercados de câmbio do Reino Unido, EUA, Cingapura, Japão e Hong Kong. Preqin lança solução de gerenciamento de portfólio Preqin lança Preqin Solutions, uma ferramenta baseada na nuvem para agilizar o gerenciamento de portfólio para gestores de fundos de capital privado e investidores. Dow Jones multicast notícias produto disponível através Equinix NY Thomson Reuters Eikon fornece eleições europeias notícias e análise Crédito Agricole CIB implementa Orchestrade para negociação e risco AxiomSL nomeia Andrew Wood como Country Manager para a Austrália Abel Noser lança plataforma de conformidade Nasdaq e Borse Dubai assinam acordo de tecnologia de mercado Fidessa Nomeia Chefe de Execução Eletrônica dos EUA Deutsche Boerse participa do Digital Growth Fund I CLS e TriOptima comprimem US $ 1 trilhão em contratos de forex e swaps Redline Trading Solutions expande em Nova York A Evolução do Comércio Profissional 23 de fevereiro de 2017 4a Edição Impacto da Revisão Fundamental do Livro de Negociação 23 de Fevereiro de 2017 3º Fórum Anual de Pós-Comércio 23 de Fevereiro de 2017 Workshop sobre Cumprimento do Tempo para a MiFID II 28 de Fevereiro de 2017 Ist Revista Fundamental do Livro de Comércio Cimeira da Ásia 1 de Março de 2017 Copyright copy Automated Trader Ltd 2017 Estratégias Política de Cookies Política de Cookies Política de Privacidade Mapa do Site Rede Desenvolvimento: Johnny VibrantCreate um portfólio de estratégias automatizadas Alavancagem baseado em computador com uma negociação mãos off abordagem. Sabemos que você está ocupado. Automated Trading Strategy Execution (ATSE) permite que os comerciantes sejam ativos nos mercados sem o compromisso de tempo e conhecimento normalmente exigido de comerciantes em tempo integral. Como Funciona Especialistas projetar as estratégias de negociação de futuros, também chamado de sistemas de negociação de futuros e torná-los disponíveis em uma base de assinatura. Os clientes podem avaliar centenas de sistemas para encontrar um ou mais que se encaixam em seus critérios. Uma vez que uma conta está aberta e uma assinatura no local, o sistema é ativado. Computadores com acesso aos sinais de negociação certificam-se de que os comércios sejam executados como projetado, 24 horas por dia. As informações de desempenho estão disponíveis em tempo real e os ajustes podem ser feitos sempre que necessário. Comece com iSystems Automated Futures Estratégia Trading Estratégia é ideal para os comerciantes que: Deseja adiar suas decisões de negociação para uma estratégia automatizada de negociação de futuros. Já experimentaram resultados de negociação pobres devido a seleção de comércio ineficaz, entrada inadequada ou estratégias de saída, ou apreensões momentâneas no mercado de futuros em rápida mudança. Estão muito ocupados para monitorar completamente os mercados de futuros. São novos para negociação de futuros e não estão prontos para participar nos mercados de forma independente. Criei sua própria estratégia automatizada de negociação de futuros e gostaria que um corretor de futuros experiente para seguir a estratégia comercial em seu nome, proporcionando as melhores execuções comerciais possíveis. Quer diversificar sua carteira em mercados globais de commodities. Com centenas de estratégias automatizadas para escolher, bem ajudá-lo a encontrar a melhor estratégia automatizada de negociação de futuros para você. Para obter mais informações, ligue gratuitamente para 1.800.800.3840 ou envie o formulário abaixo. Assista ao vídeo abaixo sobre estratégias de negociação de futuros automatizados e execução. ESTE MATERIAL É TRANSMITIDO COMO SOLICITAÇÃO PARA ENTRAR EM TRANSAÇÃO DE DERIVATIVOS. COMERCIALIZAÇÃO DE FUTUROS E OPÇÕES IMPLICA O RISCO DE PERDA. VOCÊ DEVE CONSIDERAR ATENTAMENTE SE OS FUTUROS OU OPÇÕES SÃO APROPRIADOS PARA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA. APENAS O CAPITAL DE RISCO DEVERÁ SER USADO AO COMERCIALIZAR FUTUROS OU OPÇÕES. OS RESULTADOS ANTERIORES NÃO SÃO NECESSARIAMENTE INDICATIVOS DOS RESULTADOS DO FUTURO. Entre em contato conosco sobre a execução da estratégia de negociação automatizada. Por favor, preencha o formulário abaixo. Os campos marcados com um () são obrigatórios. Direitos Autorais xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviço. Aviso As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados aos dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks reais para clientes reais e acompanhando os preços de compra e venda reais que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos iria compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa comercializar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui detalhado. Máx. Posição Aberta Últimos 3 meses PL Rastreado anual ROI Sessão Vencedora Período Perdido Médio Período Média com Posição Aberta Média. Duração comercial (min) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCO A negociação de futuros é complexa e comporta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. Os retornos para sistemas de negociação listados em todo este site são hipotéticos em que eles representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou diminui pela média dos lucros e prejuízos de contrato único alcançados pelos clientes que negociam dinheiro real de acordo com os sinais de negociação dos sistemas listados nas datas apropriadas (clientes preenchidos) ou se nenhum lucro ou perda de cliente real disponível pelo contrato único hipotético Lucro e perda de negócios gerados pelos sinais de negociação de sistemas naquele dia em tempo real (em tempo real) menos deslizamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível pelo lucro e perda de negócios único hipotético gerado pela execução da lógica do sistema Para trás em dados backadjusted (backadjusted). Observe que as Trades de preenchimento de cliente são relatadas em todos os clientes que utilizam a plataforma, em vários corretores e não se baseiam exclusivamente no desempenho das contas nessa corretora. A conta de modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tiver uma negociação aberta, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados de backadjusted disponíveis no dia em que o backtest de computador foi realizado para backtested comércios eo preço de fechamento do contrato de mês da frente Em tempo real e operações de preenchimento de clientes. Para um comércio que se estende por meses, portanto, o ganho ou perda para o mês que termina com uma negociação aberta é o ganho ou perda marcada a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para negócios curtos). A porcentagem real de perda de lucros experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, mas não se limitando a: saldos iniciais da conta, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (sejam ou não todos os sinais) no sistema especificado e dinheiro Técnicas de gestão. Devido a isso, os percentuais de perda reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes do percentual de perda de lucros apresentados neste site. Leia com atenção a declaração de isenção de responsabilidade da CFTC relativa a resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou à execução de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de padronizar o desempenho da conta de sistemas de negociação e destinam-se somente para fins informativos. Ele não deve ser visto como uma solicitação para o sistema referenciado ou fornecedor. Embora as informações e estatísticas deste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir a sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, estes resultados podem não ter qualquer influência sobre, e não podem ser indicativos, de quaisquer retornos individuais realizados através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, e quando disponível 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados aos dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks reais para clientes reais e acompanhando os preços de compra e venda reais que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos iria compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa comercializar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui detalhado. Cópia de direitos autorais 2017 iBroker Global Markets SV, SA. Todos os direitos reservados. Contrato de Usuário Aviso de Risco Negociação Automática: Como Escolher uma Estratégia Automatizada de Forex Você gostaria de fazer parceria com um trader de FX que é lógico, sem emoção e que procura incansavelmente oportunidades de negociação Muitos comerciantes são atraídos para negociação automatizada, As características acima através de negociação automatizada. Este artigo irá ajudar os comerciantes a identificar uma estratégia automatizada que é um bom D-E-A-L sobre maior probabilidade de negociação. Letrsquos começar com a lista de verificação de 4 passos. Na minha opinião, uma estratégia é uma boa opção se ele puder responder positivamente a cada elemento desta sigla: D escription E ntryExit Signals A pplication L everage Um resultado positivo nos 4 itens da checklist não garante que a estratégia será rentávelhellipnobody sabe o que O mercado vai dar no próximo minuto, muito menos no dia seguinte, semana ou mês. Portanto, o objetivo da lista de verificação de 4 pontos é identificar e implementar corretamente uma estratégia automatizada de forex, utilizando alavancagem adequada e expectativas de desempenho que resulta em maior probabilidade de negociação. Letrsquos desembalar cada elemento desta sigla. A primeira coisa que devemos olhar ao considerar uma estratégia automatizada é a descrição da estratégia. Descubra o que a estratégia faz e a lógica geral por trás da estratégia. Procure buzzwords tais como - stop loss, lucro alvo, risco para recompensar índices, risco, breakout, tendência, momentum, intervalo. Ao ler atentamente a descrição, a primeira coisa que quero identificar é o tipo de condição de mercado que essa estratégia pretende ser usada. Você vê, as estratégias são projetadas para se dar bem em apenas certos ambientes de mercado. Estratégias que podem fazer bem em todos os ambientes de mercado são muito difíceis de encontrar. Portanto, o ne maneira de trazer expectativas realistas é determinar que tipo de ambiente a estratégia tende a fazer bem, em seguida, aplicar essa estratégia para um mercado exibindo a mesma condição. (Mais sobre isso na seção APLICAÇÃO.) Sinais de saída de emergência Muitos comerciantes gastam o máximo de seu tempo agonizando sobre os sinais de entrada e saída de strategyrsquos. É importante entender a lógica geral por trás da estratégia, mas não queremos enfatizar demais cada comércio que a estratégia faz. Afinal, essa estratégia provavelmente produzirá centenas ou milhares de negócios. Portanto, é a coleção de negócios gerados pela estratégia que estamos interessados e não cada comércio individual. Em essência, olhar para o desempenho do comércio como uma cesta de comércios, em vez de baseados em cada comércio individual. Aqui estão algumas maneiras de rever os comércios. 1. Coloque todos os seus negócios vencedores em uma cesta e todos os seus comércios perdedores em uma cesta. Qual é o vencedor médio Qual é o perdedor médio Procure estratégias com ganhadores médios mais altos versus perdedores médios. 2. Rever o desempenho do comércio em cestas de 10 negócios. Dê uma olhada em seus últimos 10 comércios, fez o resultado líquido adicionar pips para sua conta ou levá-los fora Seek estratégias que adicionar pips em uma cesta de X comércios. Eu mencionei acima como nós queremos usar a DESCRIÇÃO para determinar a condição do mercado a estratégia é projetada prosperar dentro. Uma vez que nós identificamos a condição de mercado, nós procuramos então um mercado que exiba essa característica. Este passo é muitas vezes ignorado pelos comerciantes. Existem geralmente 2 tipos diferentes de condições de mercado com várias variações. Hoje, nós só vamos nos preocupar com tendências de mercados e mercados não tendências (muitas vezes chamados de intervalos). Estas duas condições são exclusivas uma da outra. Quando o mercado está em uma tendência, os preços estão fazendo progresso. Você verá uma série de altas mais altas e baixas mais altas em uma tendência de alta e uma série de baixos mais baixos e baixos baixos em uma tendência de baixa. Por outro lado, as gamas se formam quando o mercado não está progredindo de uma forma ou de outra à medida que o mercado negocia de lado. Existem muitas razões pelas quais as tendências e escalas de desenvolvimento que está além do escopo deste artigo. Tudo o que precisamos estar preocupados aqui é identificar que tipo de condição nossa estratégia prospera idealmente e, em seguida, encontrar um mercado que coincide com a mesma condição para o comércio desta estratégia. Se você não tem certeza de qual condição um determinado par de moedas está, há um artigo Weekly Strategy Outlook escrito em DailyFX que fornece orientação para você. O último ponto da lista de verificação de 4 pontos é alavancagem. Esta é outra área comumente ignorada por comerciantes de forex automatizados. Muitas vezes, Irsquove descobriu que os comerciantes geralmente utilizam uma boa estratégia, mas eles simplesmente esperam muito dela e, portanto, aplicar muita alavancagem. Isso geralmente é causado porque os comerciantes estão olhando para o lado positivo da estratégia e não planejando para quaisquer perdas potenciais. Para ajudar a manter sua conta capitalizada através de tais levantamentos, é importante usar quantidades conservadoras de alavancagem ou nenhuma. Em nossos traços da série bem sucedida dos comerciantes. Sugerimos que não utilize mais de 10 vezes a alavancagem efetiva. Se você é um comerciante conservador, considere usar ainda menos alavancagem em 5 vezes ou menor. O benefício para o uso de menores quantidades de alavancagem é que, quando sua estratégia de experiências de redução, você está arriscando uma pequena porção de sua conta e, portanto, teria mais capital para o comércio do que se você usou grandes quantidades de alavancagem. Participar em negociação maior probabilidade, incorporando a lista de verificação de 4 pontos acima. Isso irá ajudá-lo a identificar adequadamente e implementar uma estratégia automatizada forex, utilizando alavancagem adequada e expectativas de desempenho. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educação Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Jeremyrsquos, envie um e-mail com a linha de assunto ldquoDistribution Listrdquo para jwagnerdailyfx. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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